Thuật ngữ: Quản lý vốn

Là phần vốn bổ sung dự phòng cho rủi ro không có khả năng huy động vốn, làm cơ sở kế hoạch khẩn cấp thanh khoản.

Vốn dành cho rủi ro thanh toán phát sinh khi một bên không giao/nhận tiền hoặc chứng khoán đúng hạn trong giao dịch ngoại tệ, chứng khoán.

Phần vốn CAR yêu cầu cho rủi ro thị trường (lãi suất, ngoại hối, chứng khoán), tính theo chuẩn Basel hoặc mô hình nội bộ.

Phần vốn pháp định yêu cầu cho rủi ro thị trường tính theo phương pháp tiêu chuẩn hoặc mô hình nội bộ VaR trong khung Basel.

Khung FRTB của Basel III yêu cầu tính vốn cho rủi ro thị trường dựa trên mô hình VaR stressed, IRC và DRC thay cho phương pháp tiêu chuẩn cũ.

Vốn cho rủi ro thị trường theo phương pháp IMA sử dụng mô hình VaR nội bộ để đo lường rủi ro lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa.

Vốn dành cho các tổn thất tiềm ẩn từ vi phạm pháp luật, quy định ngân hàng, nghĩa vụ hợp đồng và chuẩn mực nội bộ.

Phần vốn kinh tế phân bổ để bù đắp tổn thất tiềm ẩn từ rủi ro tín dụng trong danh mục cho vay và đầu tư.

Vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng theo phương pháp nội bộ (IRB), sử dụng ước lượng xác suất vỡ nợ (PD), LGD và EAD.

Vốn cho rủi ro tín dụng theo phương pháp IRB được tính dựa trên xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất (LGD) và mức phơi nhiễm (EAD) của khách hàng.

Vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng tính theo phương pháp nội bộ dựa trên xác suất vỡ nợ PD, tỷ lệ tổn thất LGD và mức độ phơi nhiễm EAD.

Vốn yêu cầu bổ sung cho biến động CVA (Credit Valuation Adjustment) trong giao dịch phái sinh và repo.

Phần vốn yêu cầu bổ sung để phòng ngừa rủi ro điều chỉnh giá trị tín dụng đối với danh mục phái sinh của ngân hàng.

Vốn bổ sung được phân bổ cho rủi ro tập trung tín dụng theo ngành, theo khách hàng hoặc theo khu vực địa lý, nhằm giảm thiểu tổn thất từ danh mục tập trung.

Phần vốn bổ sung dự phòng cho rủi ro khi một khách hàng hoặc nhóm khách hàng có dư nợ vượt ngưỡng tập trung quy định nội bộ.

Mức vốn kinh tế dành cho danh mục tín dụng tập trung vào một ngành kinh tế cụ thể, nhằm giảm thiểu tác động khi ngành suy giảm.

Vốn bổ sung phân bổ khi danh mục tín dụng có sự tập trung vào một khách hàng, một ngành hoặc một vùng kinh tế nhất định.

Vốn bổ sung cho rủi ro khi danh mục tín dụng tập trung quá mức tại một khu vực địa lý, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai hoặc khủng hoảng vùng miền.

Vốn phân bổ cho phơi nhiợm ngoại tệ của toàn ngân hàng, tính theo phương pháp chuẩn hóa hoặc mô hình nội bộ với trọng số rủi ro 8%.

Vốn yêu cầu để bù đắp tổn thất từ sự cố vận hành, gian lận, lỗi hệ thống và các sự kiện rủi ro hoạt động khác.

Vốn yêu cầu để bù đắp tổn thất do thay đổi giá trị đối tác trong các giao dịch phái sinh khi chất lượng tín dụng của đối tác suy giảm.

Vốn pháp định được yêu cầu để phòng ngừa rủi ro đối tác trong các giao dịch phái sinh, giao dịch repo và các giao dịch ngoại bảng.

Vốn bù đắp rủi ro điều chỉnh giá trị tín dụng CVA phát sinh từ giao dịch phái sinh với đối tác theo Basel III.

Phần vốn yêu cầu để trang trải rủi ro thị trường phát sinh từ các vị thế nắm giữ ngắn hạn trong sổ kinh doanh của ngân hàng.

Phần vốn phân bổ cho các tài sản được nắm giữ đến đáo hạn, chủ yếu phát sinh từ hoạt động cho vay và đầu tư dài hạn.

Vốn yêu cầu cho cam kết thư tín dụng, được tính theo hệ số rủi ro áp dụng cho khoản phải đòi ngoại bảng tương ứng.

Nguồn vốn chủ sở hữu được phân bổ để mua bán, sáp nhập tổ chức tín dụng hoặc công ty con, phải được NHNN chấp thuận theo quy định.

Vốn phân bổ cho các dự án thân thiện môi trường, có thể hưởng trọng số rủi ro ưu đãi theo chính sách ESG và Basel.

Vốn phân bổ cho dự án xanh, năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, ngày càng được các ngân hàng ESG ưu tiên.

Khung yêu cầu vốn đơn giản hóa áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô theo quy định NHNN.