Thuật ngữ: Quản lý vốn

Phần vốn CAR dự phòng cho hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng, thường phải phê duyệt trước bởi HĐQT và NHNN.

Nguồn vốn được phân bổ cho các dự án công nghệ thông tin, số hóa quy trình và phát triển nền tảng số trong chiến lược chuyển đổi số ngân hàng.

Vốn phân bổ cho công ty con được xác định dựa trên quy mô hoạt động, mức độ rủi ro và chiến lược phát triển của từng đơn vị trong tập đoàn.

Phần vốn mà ngân hàng phân bổ cho các công ty con hoạt động trong lĩnh vực phi ngân hàng, phải được khấu trừ theo quy định Basel.

Phần vốn kinh tế mà công ty mẹ phân bổ cho từng công ty con dựa trên mức độ rủi ro và chiến lược kinh doanh của đơn vị đó.

Vốn phân bổ cho danh mục giao dịch được tách riêng khỏi vốn phân bổ cho danh mục ngân hàng nhằm kiểm soát rủi ro thị trường và giới hạn giao dịch.

Vốn kinh tế phân bổ cho danh mục kinh doanh ngoại tệ, tính trên RWA thị trường theo trọng số rủi ro tỷ giá.

Phần vốn tự có riêng được phân bổ cho các sản phẩm ngân hàng điện tử, ví điện tử và thanh toán trực tuyến nhằm phòng ngừa rủi ro vận hành và công nghệ.

Lượng vốn phân bổ cho hoạt động thanh toán, chuyển tiền và dịch vụ ngân quỹ dựa trên doanh thu và rủi ro vận hành.

Phân bổ vốn cho từng phân khúc khách hàng (doanh nghiệp lớn, SME, bán lẻ) theo mức độ rủi ro và giá trị đóng góp.

Phần vốn được phân bổ cụ thể cho các rủi ro phát sinh từ danh mục tín dụng hoặc danh mục đầu tư theo từng mức độ rủi ro đã lượng hóa.

Vốn kinh tế dự phòng cho rủi ro hoạt động, tính theo phương pháp chỉ báo cơ bản, phương pháp tiêu chuẩn hoặc phương pháp đo lường nâng cao.

Vốn phân bổ cho rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng (IRRBB), bao gồm rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập ròng và giá trị kinh tế vốn cổ đông (EVE).

Vốn kinh tế dành cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB), tính theo phương pháp EVE hoặc NII theo Basel/EBA.

Vốn dự phòng nhằm xử lý các tình huống mất thanh khoản bất ngờ, được tích hợp trong khung ICAAP đánh giá mức đủ vốn tổng thể.

Phần vốn kinh tế dự phòng cho các tổn thất tiềm ẩn do biến động giá thị trường ảnh hưởng đến danh mục giao dịch và đầu tư.

Phần vốn kinh tế được phân bổ để bù đắp rủi ro tín dụng phát sinh từ danh mục cho vay, bảo lãnh và các khoản phải thu của ngân hàng.

Vốn bổ sung dành cho rủi ro tập trung tín dụng theo ngành, khu vực địa lý hoặc khách hàng lớn theo yêu cầu của NHNN.

Phần vốn dự phòng cho tổn thất từ rủi ro vận hành, xác định bằng phương pháp chỉ báo cơ bản, tiêu chuẩn hoặc đo lường nâng cao (AMA).

Mức vốn kinh tế gắn với từng sản phẩm tín dụng, thẻ, bảo hiểm... để đo lường sinh lời theo rủi ro.

Xác định mức vốn dự kiến phải phân bổ trước khi ra mắt sản phẩm mới, là một phần của thẩm định phê duyệt sản phẩm.

Quy trình xác định lượng vốn pháp định và vốn kinh tế cần thiết cho từng sản phẩm để tính giá bán và đo lường hiệu quả.

Cơ chế phân bổ vốn theo danh mục cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, thế chấp, thường có hệ số rủi ro khác nhau.

Vốn nội bộ dành cho cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường được ưu đãi với hệ số rủi ro hỗ trợ theo chính sách NHNN.

Mức vốn nội bộ phân bổ cho danh mục cho vay mua nhà, phản ánh rủi ro RWA và chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong phân khúc này.

Phần vốn tự có phân bổ cho các đơn vị không thực hiện hoạt động cho vay như ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và dịch vụ chứng khoán.

Phần vốn kinh tế đã được phân bổ cho đơn vị kinh doanh nhưng chưa được sử dụng hết, là cơ sở để đánh giá hiệu quả phân bổ và tiềm năng tăng trưởng.

Là phần vốn kinh tế được hệ thống phân bổ cho các đơn vị kinh doanh và sản phẩm nhằm đo lường hiệu quả sử dụng vốn điều chỉnh rủi ro.

Chênh lệch giữa vốn được giao cho đơn vị kinh doanh và vốn thực tế hấp thụ bởi các khoản mục rủi ro phát sinh.

Phương pháp phân bổ vốn cho các đơn vị kinh doanh dựa trên chỉ số RAROC để tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.