Thuật ngữ: Quản lý vốn

Sử dụng ES (CVaR) làm cơ sở tính vốn cho rủi ro thị trường theo tiêu chuẩn FRTB của Basel III.5.

Công thức định giá cổ phiếu tăng trưởng vĩnh viễn P = D/(k-g), giúp lập kế hoạch tăng vốn theo chiến lược cổ tức.

Mô hình IRB nâng cao cho phép ngân hàng tự ước lượng xác suất vỡ nợ, tỷ lệ tổn thất và mức phơi nhiễm để tính vốn yêu cầu rủi ro tín dụng.

Phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ để ước lượng xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất (LGD) nhằm tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng theo Basel II.

Áp dụng mô hình KMV tính khoảng cách đến mặc định (DD) và EDF để xác định yêu cầu vốn.

Mô hình ước lượng tỷ lệ tổn thất khi khách hàng vỡ nợ, ảnh hưởng trực tiếp đến mức vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng.

Áp dụng mô hình Merton lấy vốn chủ sở hữu làm quyền chọn để ước lượng xác suất vỡ nợ.

Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt kịch bản tổn thất để ước lượng phân phối tổn thất, từ đó tính mức vốn kinh tế tại một khoảng tin cậy cho trước.

Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt kịch bản tổn thất để ước tính phân phối lỗ và vốn kinh tế ở mức tin cậy mục tiêu.

Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng ngàn kịch bản rủi ro để dự báo phân phối vốn tương lai, hỗ trợ quyết định phân bổ và lập kế hoạch vốn.

Mô hình mô phỏng ngẫu nhiên nhiều lần để dự báo phân phối xác suất của tỷ lệ CAR trong 3-5 năm tới, hỗ trợ lập kế hoạch vốn theo ICAAP và SREP.

Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên nhiều lần để ước lượng phân phối tổn thất và tính vốn kinh tế theo VaR.

Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt kịch bản để ước tính phân phối lỗ và tính vốn kinh tế yêu cầu.

Mô hình mô phỏng ngẫu nhiên hàng ngàn kịch bản để ước tính phân phối tổn thất và tính vốn kinh tế.

Mô hình ước lượng xác suất khách hàng vỡ nợ trong vòng 12 tháng, là tham số đầu vào quan trọng cho tính vốn theo phương pháp IRB.

Mô hình tính tỷ suất sinh lợi trên vốn có điều chỉnh rủi ro, giúp so sánh hiệu quả giữa các sản phẩm và danh mục kinh doanh.

RAROC = (Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro) / (Vốn kinh tế phân bổ). Mô hình giúp so sánh hiệu quả giữa các đơn vị và hỗ trợ quyết định phân bổ vốn tối ưu.

Mô hình đo lường lợi nhuận sau khi điều chỉnh rủi ro trên vốn phân bổ, giúp ngân hàng so sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh và danh mục.

Mô hình ước lượng tổn thất cực đại với xác suất và thời hạn nhất định, dùng tính vốn kinh tế cho rủi ro thị trường và làm đầu vào cho phân bổ vốn.

Sử dụng mô hình VaR để tính vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo phương pháp nội bộ của Basel.

So sánh hai phương pháp tính vốn cho rủi ro tín dụng theo Basel, trong đó mô hình nội bộ thường cho kết quả RWA thấp hơn nhưng yêu cầu phê duyệt nghiêm ngặt.

Mô hình nội bộ dùng để chấm điểm và xếp hạng chất lượng các khoản mục vốn nhằm phục vụ quản trị rủi ro vốn.

Mô hình định lượng dự báo nhu cầu vốn trong 5-10 năm dựa trên chiến lược tăng trưởng tín dụng và danh mục tài sản có rủi ro.

Mô hình định lượng dự đoán CAR, CET1 trong tương lai dựa trên tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận giữ lại và chính sách cổ tức.

Mô hình Monte Carlo mô phỏng hàng ngàn kịch bản biến động rủi ro để ước lượng phân phối xác suất nhu cầu vốn trong tương lai của ngân hàng.

Công cụ tính toán nhu cầu vốn dựa trên các kịch bản kinh tế vĩ mô và giả định tăng trưởng khác nhau.

Mô hình dự báo xác suất ngân hàng vi phạm yêu cầu vốn trong tương lai gần dựa trên các biến số tài chính và vĩ mô.

Mối liên hệ giữa chiến lược kinh doanh của ngân hàng với mức vốn tối thiểu cần duy trì theo khung quản trị rủi ro và quy định pháp lý.

Sử dụng các mô hình hồi quy, chuỗi thời gian để ước lượng nhu cầu vốn tương lai dựa trên dữ liệu kinh tế vĩ mô và nội tại ngân hàng.

Phương pháp nâng cao cho phép ngân hàng dùng mô hình nội bộ ước lượng PD, LGD, EAD để tính RWA thay vì dùng trọng số chuẩn.