Thuật ngữ: Quản lý vốn

Quyết định phân bổ vốn kinh tế cho danh mục bán lẻ dựa trên RAROC dự kiến và mục tiêu tăng trưởng theo chiến lược kinh doanh.

Việc ấn định hạn mức vốn cho mỗi phòng ban dựa trên chiến lược kinh doanh và mức độ sinh lời điều chỉnh rủi ro.

Dự trữ vốn cho rủi ro môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế đang áp dụng tại Việt Nam.

Dự trữ vốn cho rủi ro tấn công mạng, sự cố hệ thống, mất dữ liệu và gián đoạn dịch vụ CNTT.

Vốn phân bổ cho rủi ro hoạt động theo phương pháp AMA hoặc chỉ số thay thế theo Basel.

Phương pháp chuẩn (SMA) tính vốn cho rủi ro hoạt động dựa trên doanh thu của ba năm gần nhất nhân hệ số β theo ngành. Ngân hàng Việt Nam thường áp dụng SMA trước khi chuyển sang nâng cao (AMA).

Vốn dành cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB), bảo vệ ngân hàng khỏi biến động lãi suất bất lợi.

IRRBB là rủi ro do thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến giá trị kinh tế và thu nhập lãi ròng của ngân hàng. Phân bổ vốn cho IRRBB bắt buộc theo Chuẩn Basel III final và EBA guidelines.

Vốn phân bổ cho các vị thế kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán, lãi suất theo VaR và phương pháp Basel.

Vốn phân bổ cho rủi ro thị trường được tính theo phương pháp VaR với độ tin cậy 99% hoặc theo phương pháp chuẩn Basel. Đây là đầu vào cho báo cáo COREP và kiểm soát giới hạn kinh doanh.

Xác định phần vốn kinh tế dành cho rủi ro tín dụng dựa trên xếp hạng khách hàng, ngành và mức độ tập trung danh mục.

Phân bổ vốn cho rủi ro tập trung nhằm bù đắp tổn thất tiềm ẩn khi ngân hàng có tỷ trọng tín dụng lớn trong một ngành hoặc một nhóm khách hàng.

Vốn dành cho rủi ro vận hành tính theo phương pháp chỉ báo cơ bản, tiêu chuẩn hoặc đo lường nâng cao (AMA).

Quy trình xác định lượng vốn cần thiết cho từng sản phẩm ngân hàng dựa trên rủi ro và doanh thu kỳ vọng.

Là việc xác định lượng vốn cần thiết cho một sản phẩm tài chính mới trước khi ra mắt, dựa trên rủi ro và doanh thu dự kiến.

Tính toán mức vốn kinh tế tiêu hao cho mỗi sản phẩm tín dụng, tiền gửi, bảo lãnh nhằm đánh giá hiệu quả và định giá sản phẩm phù hợp.

Vốn dành riêng cho hoạt động ngân hàng số, fintech, ví điện tử, tính theo rủi ro vận hành và rủi ro mạng đặc thù.

Phân bổ vốn theo từng sản phẩm cho vay cụ thể dựa trên mức độ rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng.

Quy trình tính toán và phân bổ vốn pháp định cho các vị thế nắm giữ ngắn hạn trong sổ giao dịch của ngân hàng theo yêu cầu của Basel.

Phân bổ vốn cho các tài sản được nắm giữ đến đáo hạn trong sổ ngân hàng, chủ yếu liên quan đến hoạt động cho vay và đầu tư dài hạn.

Quy trình phân bổ vốn cho danh mục giao dịch nhằm kiểm soát rủi ro thị trường và đảm bảo tuân thủ giới hạn trading book.

Quyết định phân bổ tỷ trọng vốn cho danh mục tín dụng xanh, có thể được hưởng hệ số rủi ro thấp hơn theo hướng dẫn Basel về tài sản bền vững.

Là cơ chế phân bổ vốn cho các khối kinh doanh theo đóng góp lợi nhuận điều chỉnh rủi ro, hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Phương pháp phân bổ vốn ưu tiên cho các đơn vị có giá trị gia tăng kinh tế (EVA) dương và có tiềm năng tăng trưởng.

Phương pháp phân bổ vốn cho từng đơn vị kinh doanh dựa trên lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên vốn kinh tế sử dụng.

Quyết định phân bổ vốn bổ sung trong thời gian ngắn để ứng phó với các sự kiện bất thường ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn.

Quá trình phân bổ vốn kinh tế cho từng mảng kinh doanh, sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh dựa trên mức độ rủi ro. Giúp ngân hàng đánh giá chính xác lợi nhuận điều chỉnh rủi ro của từng hoạt động.

Quy trình phân bổ vốn kinh tế cho từng khối/chi nhánh dựa trên mức độ rủi ro và đóng góp lợi nhuận.

Quá trình phân chia vốn kinh tế ước tính cho các đơn vị kinh doanh, sản phẩm hoặc danh mục nhằm tối ưu hóa lợi nhuận rủi ro.

Phương pháp phân bổ vốn kinh tế cho các danh mục dựa trên đóng góp RAROC, tối ưu hóa việc sử dụng vốn hạn chế của ngân hàng.