Thuật ngữ: Quản lý vốn
Hiển thị 4154 thuật ngữ trong danh mục Quản lý vốn.
Trang 65/139 · 4154 thuật ngữ
Phương pháp Advanced IRB
Advanced IRB
Biến thể IRB trong đó ngân hàng tự ước lượng toàn bộ PD, LGD và EAD cho từng phân khúc khách hàng theo tiêu chuẩn Basel.
Phương pháp Buffer Management
Buffer Management Methodology
Phương pháp quản lý bộ đệm vốn an toàn, đảm bảo ngân hàng luôn có vốn cao hơn mức tối thiểu theo quy định.
Phương pháp CEM phái sinh
Current Exposure Method (CEM)
Phương pháp phơi nhiễm hiện tại dùng để tính RWA cho phái sinh đã được thay thế bằng SA-CCR.
Phương pháp EVA trong phân bổ vốn
EVA-based Capital Allocation
Phương pháp phân bổ vốn dựa trên giá trị gia tăng kinh tế EVA, đo lường hiệu quả sử dụng vốn vượt qua chi phí cơ hội.
Phương pháp Expected Shortfall cho vốn
Expected Shortfall for Capital
Phương pháp đo lường tổn thất trung bình khi vượt ngưỡng VaR, được Basel III.5 khuyến nghị thay thế VaR trong tính vốn rủi ro thị trường.
Phương pháp Foundation IRB
Foundation IRB
Biến thể IRB trong đó ngân hàng tự ước lượng xác suất vỡ nợ PD nhưng dùng tham số LGD và EAD do cơ quan quản lý cung cấp.
Phương pháp Foundation IRB so với Advanced IRB
Foundation IRB vs Advanced IRB Approach
Foundation IRB dùng ước tính PD do NHNN cung cấp, còn Advanced IRB cho phép ngân hàng tự ước lượng PD, LGD, EAD để tính vốn yêu cầu rủi ro tín dụng.
Phương pháp IRB
Internal Ratings-Based Approach
Phương pháp tính RWA dựa trên mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ và ước lượng PD, LGD, EAD của chính ngân hàng.
Phương pháp IRB cho RWA
IRB Approach for RWA
Phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ để ước tính xác suất vỡ nợ, tỷ lệ tổn thất và tính RWA tín dụng chính xác hơn.
Phương pháp IRB cơ bản
Foundation IRB approach
Ngân hàng tự ước lượng xác suất vỗ nợ nhưng sử dụng các tham số rủi ro khác do cơ quan quản lý cung cấp.
Phương pháp IRB cơ bản tính vốn
Foundation IRB approach for capital
Phương pháp xác suất vỡ nợ do ngân hàng ước lượng, các tham số còn lại do cơ quan giám sát cung cấp, dùng để tính vốn rủi ro tín dụng.
Phương pháp IRB cơ sở
Foundation IRB Approach
Phương pháp xếp hạng nội bộ mà ngân hàng tự ước tính xác suất vỡ nợ (PD), còn LGD và EAD do cơ quan quản lý quy định để tính RWA tín dụng.
Phương pháp IRB nâng cao
Advanced Internal Ratings-Based Approach (A-IRB)
Phương pháp dùng ước tính xác suất vỡ nợ, tỷ lệ tổn thất, mức rủi ro tiếp xúc và kỳ hạn của chính ngân hàng để tính RWA tín dụng, được NHNN chấp thuận.
Phương pháp IRB nâng cao tính vốn
Advanced IRB approach for capital
Phương pháp ngân hàng tự ước lượng toàn bộ xác suất vỡ nợ, tỷ lệ tổn thất, mức phơi nhiễm, được NHNN chấp thuận để tính vốn.
Phương pháp IRB nâng cao về RWA
Advanced Internal Ratings-Based Approach for RWA
Phương pháp ngân hàng tự ước lượng xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất (LGD), mức rủi ro khi vỡ nợ (EAD) và kỳ hạn (M) để tính RWA theo yêu cầu của NHNN.
Phương pháp IRB so với STA
IRB vs Standardized Approach
IRB cho phép dùng mô hình xếp hạng nội bộ tính RWA với yêu cầu vốn thấp hơn; STA dùng trọng số rủi ro chuẩn do Basel quy định.
Phương pháp IRB so với phương pháp tiêu chuẩn
IRB approach vs standardized approach
Phương pháp IRB dùng mô hình nội bộ ước lượng PD, LGD, EAD; phương pháp tiêu chuẩn áp trọng số cố định do Basel quy định.
Phương pháp IRB tính RWA
Internal Ratings-Based Approach
Phương pháp dùng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng để ước lượng xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất (LGD) nhằm tính tài sản rủi ro.
Phương pháp IRB tính tài sản có rủi ro
Internal Ratings-Based (IRB) Approach
Phương pháp tính RWA tín dụng dựa trên xếp hạng rủi ro nội bộ của ngân hàng cho PD, LGD, EAD, cho phép giảm yêu cầu vốn so với phương pháp chuẩn hóa.
Phương pháp IRB tính vốn
Internal Ratings-Based Approach
Là phương pháp nâng cao cho phép ngân hàng sử dụng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ để tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng thay vì dùng trọng số cố định.
Phương pháp IRB tính vốn rủi ro tín dụng
Internal Ratings-Based (IRB) Approach for Credit Risk Capital
Phương pháp nội bộ dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng do ngân hàng xây dựng để tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng theo Basel II/III.
Phương pháp IRB vs STA cho tính RWA
IRB Approach vs Standardized Approach for RWA
So sánh hai phương pháp tính tài sản có rủi ro tín dụng: IRB dựa trên mô hình nội bộ cho phép giảm vốn yêu cầu, còn STA dùng hệ số cố định theo quy định.
Phương pháp IRB và yêu cầu vốn
IRB Approach and Capital Requirements
Phương pháp xếp hạng nội bộ để tính vốn rủi ro tín dụng với hệ số rủi ro phản ánh xếp hạng riêng.
Phương pháp Monte Carlo trong quản lý vốn
Monte Carlo Simulation in Capital Management
Kỹ thuật mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt tình huống để ước lượng phân phối tổn thất và tính toán vốn kinh tế cần thiết.
Phương pháp Monte Carlo tính vốn
Monte Carlo Simulation for Capital
Mô phỏng ngẫu nhiên hàng ngàn kịch bản rủi ro để ước lượng phân phối tổn thất tổng hợp, từ đó tính vốn kinh tế ở percentile 99,9%.
Phương pháp RAROC trong phân bổ vốn
RAROC-based Capital Allocation
Phương pháp phân bổ vốn cho các đơn vị kinh doanh dựa trên lợi nhuận điều chỉnh rủi ro chia cho vốn kinh tế sử dụng.
Phương pháp SA-CCR
SA-CCR (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk)
Phương pháp chuẩn tính phơi nhiễm rủi ro đối tác cho giao dịch phái sinh, thay thế phương pháp CEM từ Basel III.5.
Phương pháp SA-CCR cho phái sinh
SA-CCR Method
Phương pháp tiêu chuẩn tính toán phơi nhiễm rủi ro đối với giao dịch phái sinh theo Basel III.5.
Phương pháp STA cho RWA
Standardized Approach for RWA
Phương pháp tiêu chuẩn sử dụng trọng số rủi ro cố định do cơ quan quản lý quy định để tính RWA tín dụng.
Phương pháp STA tính RWA
Standardized Approach for RWA
Phương pháp chuẩn sử dụng hệ số rủi ro do Basel/NHNN quy định theo ngành nghề và xếp hạng tín dụng đối tác, áp dụng phổ biến cho NHTM Việt Nam.