Thuật ngữ: Quản lý vốn

Tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và giảm mệnh giá tương ứng, giúp tăng tính thanh khoản cổ phiếu mà không thay đổi tổng vốn điều lệ.

Chiến lược cấu trúc vốn nhằm tối ưu giữa chi phí vốn, mức độ chấp nhận rủi ro và yêu cầu pháp định. Cấu trúc tối ưu giúp ngân hàng cân bằng giữa sinh lời và an toàn trong dài hạn.

Các biện pháp như bán chứng khoán, chứng khoán hóa, bảo hiểm rủi ro, sử dụng IRB để giảm tài sản rủi ro và cải thiện CAR.

Tổng thể các giải pháp phát hành trái phiếu vốn, cổ phiếu ưu đãi hoặc tăng vốn cổ phần nhằm củng cố nền tảng vốn dài hạn cho hoạt động tín dụng.

Kế hoạch tổng thể để đảm bảo nguồn vốn ổn định cho hoạt động cho vay trung và dài hạn, bao gồm phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dài hạn, vay tái cấp vốn từ NHNN và huy động tiết kiệm kỳ hạn dài.

Kế hoạch dài hạn của ngân hàng về cách phân bổ nguồn vốn khan hiếm vào các danh mục, phân khúc khách hàng và khu vực kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận rủi ro điều chỉnh.

Phương pháp phân bổ vốn cho các đơn vị kinh doanh dựa trên chỉ số lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, nhằm tối đa hóa giá trị tạo ra trên mỗi đồng vốn.

Tầm nhìn dài hạn của HĐQT và Ban điều hành về cách thức huy động, phân bổ và bảo toàn vốn trong chu kỳ kinh doanh.

Là tầm nhìn tổng thể về quản lý vốn trong 5-10 năm, bao gồm mục tiêu CAR, cơ cấu vốn, chính sách cổ tức, nguồn tăng vốn. Chiến lược phải được HĐQT phê duyệt và định kỳ xem xét lại.

Kế hoạch dài hạn kết hợp giữa tăng vốn hữu cơ, phát hành mới và quản lý cổ tức.

Kế hoạch chiến lược tăng vốn điều lệ và vốn tự có trong chu kỳ 5 năm, kết hợp nhiều hình thức phát hành và giữ lại lợi nhuận để đáp ứng Basel III.

Chiến lược dài hạn nhằm cân bằng giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và nợ dài hạn để giảm chi phí vốn bình quân (WACC) nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Phương pháp tối đa hóa lợi nhuận trên vốn trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu an toàn vốn.

Tài liệu chiến lược của HĐQT phê duyệt về mục tiêu vốn, kế hoạch tăng vốn và phân bổ vốn trong giai đoạn 3 năm tới.

Là tài liệu chiến lược dài hạn xác định mục tiêu vốn, phương án tăng trưởng vốn, tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu và các hành động cần thiết trong 5 năm tới. Thường được HĐQT phê duyệt.

Định hướng tổng thể về huy động và sử dụng vốn trong 5-10 năm, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Lộ trình 3-5 năm về cơ cấu vốn, kế hoạch phát hành và phân bổ vốn, được HĐQT phê duyệt và rà soát định kỳ.

Mức giảm RWA nhờ áp dụng các yếu tố chiết khấu theo quy định Basel (bảo đảm, bảo lãnh, kỳ hạn...).

Trọng số rủi ro áp dụng cho khoản phơi nhiễm giữa các ngân hàng thương mại, thường thấp hơn cho vay khách hàng.

Chu kỳ tăng giảm vốn theo chu kỳ kinh tế: tăng vốn khi phát triển, suy giảm khi khủng hoảng, phục hồi sau tái cơ cấu.

Tần suất định kỳ (thường theo quý hoặc năm) để ALCO và HĐQT xem xét và điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng vốn.

Chu kỳ tái cấu trúc vốn của ngân hàng thường từ 3 đến 7 năm, gắn với các sự kiện phát hành cổ phiếu, trả cổ tức và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Chu kỳ 5 năm ngân hàng rà soát và điều chỉnh cơ cấu vốn CET1, AT1, Tier 2 để đáp ứng yêu cầu Basel đang thay đổi.

Chu trình đánh giá đầy đủ về mức đủ vốn nội bộ hàng năm gồm xác định rủi ro, đo lường, tính toán vốn, kiểm tra sức chịu đựng và phê duyệt kết quả bởi HĐQT.

Giao dịch phái sinh (CDS, TRS) chuyển rủi ro tín dụng cho bên thứ ba, giúp ngân hàng giảm RWA và giải phóng vốn pháp định.

Sử dụng công cụ chuyển giao rủi ro như phái sinh, bảo hiểm để giảm tài sản rủi ro và tối ưu CAR.

Cơ chế tính giá chuyển vốn giữa trung tâm vốn và các đơn vị kinh doanh trong ngân hàng, phản ánh chi phí sử dụng vốn.

Cách xử lý lỗ lũy kế làm giảm trực tiếp vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán, ảnh hưởng ngay đến CET1.

Di chuyển nguồn vốn đã phân bổ giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống ngân hàng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Giao dịch chuyển vốn giữa các công ty con trong tập đoàn ngân hàng, chịu ràng buộc bởi quy định pháp luật và thuế.