Thuật ngữ: Quản lý vốn

Mô hình định lượng phân bổ vốn kinh tế cho các đơn vị dựa trên rủi ro, doanh thu và chiến lược kinh doanh.

Mô hình phân bổ vốn cho các đơn vị và chi nhánh dựa trên giá trị gia tăng kinh tế EVA, giúp tối ưu hóa lợi nhuận rủi ro điều chỉnh.

Phương pháp phân bổ vốn kinh tế cho từng đơn vị dựa trên đóng góp biên vào tổng rủi ro, đảm bảo tính nhất quán cộng dồn.

Phân bổ vốn kinh tế theo đạo hàm riêng của hàm rủi ro tổng, cho phép xác định đóng góp biên của từng bộ phận vào tổng yêu cầu vốn.

Mô hình phân bổ vốn kinh tế cho từng đơn vị/bộ phận nhằm đo lường lợi nhuận sau rủi ro và hỗ trợ quyết định kinh doanh, định giá sản phẩm.

Đo lường giá trị tăng thêm cho cổ đông sau khi trừ chi phí vốn, được sử dụng để phân bổ nguồn lực cho các sản phẩm và dự án đầu tư.

Mô hình phân bổ vốn qua hai bước: phân bổ xuống đơn vị kinh doanh, sau đó phân bổ tiếp đến từng sản phẩm hoặc chi nhánh cụ thể.

Mô hình định lượng dùng để phân bổ vốn kinh tế cho các đơn vị kinh doanh và danh mục rủi ro.

Mô hình do ngân hàng xây dựng để phân bổ vốn kinh tế cho từng đơn vị, sản phẩm hoặc danh mục dựa trên mức độ rủi ro và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (RAROC).

Phân bổ vốn kinh tế cho các đơn vị kinh doanh dựa trên chỉ số RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital), giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Mô hình toán dùng để tính toán vốn phân bổ cho từng sản phẩm, phòng ban và chi nhánh dựa trên rủi ro. Mô hình giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và đo lường hiệu quả kinh doanh điều chỉnh rủi ro.

Mô hình phân bổ vốn dựa trên đánh giá toàn diện các rủi ro trong quy trình đánh giá đầy đủ vốn nội bộ của ngân hàng.

Mô hình phân bổ vốn dựa trên Giá trị gia tăng kinh tế (EVA = NOPAT - WACC × Vốn), ưu tiên cho hoạt động tạo giá trị dương.

Phương pháp phân bổ vốn cho từng đơn vị kinh doanh dựa trên lợi nhuận điều chỉnh rủi ro so với vốn kinh tế sử dụng.

Mô hình phân bổ vốn nội bộ dựa trên mức độ rủi ro (RWA) của từng đơn vị kinh doanh, đảm bảo vốn được phân bổ tương xứng với rủi ro sinh ra.

Mô hình phân chia giới hạn vốn cho từng đơn vị kinh doanh dựa trên mức đóng góp rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng.

Phương pháp phân bổ vốn dựa trên vốn kinh tế ước lượng cho từng danh mục, giúp tối ưu hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Top-down: HĐQT/TGĐ ấn định tổng vốn rồi phân bổ xuống đơn vị; Bottom-up: các đơn vị đề xuất nhu cầu vốn rồi tổng hợp lên cấp trên.

Mô hình toán học giúp phân bổ vốn kinh tế vào các đơn vị để tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Mô hình toán tối ưu hóa việc phân bổ vốn hạn chế giữa các ngành và khách hàng nhằm cực đại hóa lợi nhuận rủi ro điều chỉnh.

Mô hình toán học ứng dụng tối ưu hóa để phân bổ vốn kinh tế cho các đơn vị kinh doanh sao cho tổng lợi nhuận rủi ro điều chỉnh là lớn nhất.

Phương pháp xây dựng phân phối tổn thất kết hợp tần suất và mức độ nghiêm trọng để ước lượng vốn kinh tế.

Mô hình nội bộ do ngân hàng xây dựng để tính RAROC, làm cơ sở đo lường hiệu quả và ra quyết định phân bổ vốn.

Mô hình IRB nội bộ ước lượng xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất (LGD) và mức rủi ro (EAD) để tính RWA thay cho phương pháp tiêu chuẩn.

Mô hình tính RWA theo IRB sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để ước tính xác suất vỡ nợ và tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ.

Phương pháp tiêu chuẩn tính RWA dựa trên trọng số rủi ro do cơ quan quản lý quy định sẵn theo ngành nghề và loại khách hàng.

Mô hình do ngân hàng tự xây dựng để ước tính nhu cầu vốn kinh tế cho từng loại rủi ro và danh mục.

Mô hình do ngân hàng tự xây dựng để ước lượng vốn cần thiết cho từng loại rủi ro, làm cơ sở phân bổ vốn kinh tế.

Mô phỏng Monte Carlo được dùng để ước lượng phân phối tổn thất và tính vốn kinh tế ở mức độ tin cậy mong muốn. Phương pháp này yêu cầu dữ liệu lịch sử đủ lớn và kiểm định ngược thường xuyên.

Phương pháp tính vốn cho rủi ro tín dụng theo cách tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ, cho phép sử dụng hệ số rủi ro riêng.