Thuật ngữ: Quản lý vốn

Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của cả vốn chủ sở hữu và vốn vay dài hạn trong việc tạo ra lợi nhuận hoạt động.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro trên một đơn vị vốn phân bổ, giúp so sánh hiệu quả giữa các danh mục kinh doanh.

Mức tỷ lệ vốn tối thiểu tuyệt đối mà ngân hàng phải duy trì theo quy định của NHNN, không được phép vi phạm.

Mức sàn tỷ lệ RWA nội bộ được giới hạn dưới ở một tỷ lệ phần trăm của RWA chuẩn hóa, nhằm hạn chế lợi thế của phương pháp IRB.

Mức vốn tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì theo chuẩn Basel III.5, làm cơ sở giám sát vốn tại Việt Nam theo lộ trình NHNN.

Giới hạn dưới quy định RWA theo phương pháp IRB không được thấp hơn 72,5% RWA theo phương pháp chuẩn hóa, nhằm hạn chế chênh lệch vốn.

Giới hạn dưới tỷ lệ RWA theo phương pháp chuẩn hóa (STA), đảm bảo các phương pháp nội bộ IRB không giảm vốn quá mức.

Quy định của Basel III yêu cầu RWA tính theo phương pháp chuẩn hóa phải đạt tối thiểu 72,5% RWA theo IRB, nhằm hạn chế lợi thế vốn từ mô hình nội bộ.

Quy định RWA theo phương pháp chuẩn hóa không được thấp hơn 72,5% RWA theo IRB, nhằm hạn chế lợi thế mô hình nội bộ.

MDA là giới hạn phân phối lợi nhuận của ngân hàng khi vốn CET1 vi phạm ngưỡng bộ đệm kết hợp theo Basel III.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cho nhân viên về quy trình vận hành, biểu mẫu và trách nhiệm liên quan đến quản lý vốn hàng ngày.

Hành vi ngân hàng sử dụng vốn điều lệ vào mục đích không đúng với đăng ký kinh doanh, vi phạm Luật các TCTD và bị xử phạt.

Sự kiện khi tỷ lệ CAR thực tế thấp hơn ngưỡng tối thiểu theo quy định, kích hoạt các biện pháp can thiệp của NHNN và trách nhiệm báo cáo.

Yêu cầu về TLAC được phân bổ giữa công ty mẹ và các chi nhánh/đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo khả năng hấp thụ lỗ tại điểm giải quyết, theo khuyến nghị của FSB.

TLAC phát hành trong nước cho cơ quan giải quyết tại quốc gia sở tại, không thuộc diện điều ước quốc tế về công nhận giải quyết.

So sánh hai tiêu chuẩn vốn hấp thụ tổn thất: TLAC áp dụng cho ngân hàng toàn cầu, MREL áp dụng cho ngân hàng khu vực châu Âu.

Khả năng ngân hàng huy động vốn bổ sung trong 24-72 giờ khi xảy ra khủng hoảng, thông qua thị trường liên ngân hàng hoặc NHNN.

Hoạt động kiểm tra trực tiếp tại ngân hàng về tính đầy đủ, chính xác của số liệu vốn và tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định pháp luật.

Là tình trạng vốn tự có thực tế thấp hơn mức vốn tối thiểu do NHNN quy định, có thể dẫn đến các biện pháp xử lý.

Tình trạng vốn tự có thấp hơn yêu cầu tối thiểu, vi phạm quy định an toàn vốn và cần lập kế hoạch bổ sung.

Bán các khoản đầu tư dài hạn vào công ty con, công ty liên kết để thu hồi vốn, giảm rủi ro tập trung và cải thiện CAR hợp nhất.

Bán lại cổ phần tại công ty con, công ty liên kết để thu hồi vốn, tập trung nguồn lực cho hoạt động cốt lõi.

Cơ chế thu hồi lại phần vốn đã phân bổ khi đơn vị kinh doanh thua lỗ kéo dài, nhằm bảo toàn vốn toàn hệ thống.

Văn bản chính thức gửi Ngân hàng Nhà nước sau khi hoàn tất đợt tăng vốn để cập nhật giấy phép hoạt động.

Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định hệ số rủi ro vốn đối với tài sản có rủi ro tín dụng, là một trong những văn bản pháp lý nòng cốt về yêu cầu vốn tại Việt Nam.

Quy định chi tiết về hệ số an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Là văn bản pháp lý mới của NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn, thay thế Thông tư 41/2016 với nhiều điều chỉnh quan trọng.

Văn bản hướng dẫn tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng theo chuẩn Basel II tại Việt Nam, áp dụng từ năm 2020.

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt các quyết định cấp vốn theo mức giá trị và loại hình tổ chức.

Phân cấp thẩm quyền giữa ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng Giám đốc và NHNN trong việc phê duyệt các đợt phát hành cổ phiếu, trái phiếu vốn.