Thuật ngữ: Quản lý vốn

Biện pháp hạn chế phân phối lợi nhuận được kích hoạt khi ngân hàng vi phạm yêu cầu vốn theo quy định.

Mức vốn nội bộ cần thiết để bù đắp tổn thất bất ngờ từ tất cả các loại rủi ro ở mức độ tin cậy mong muốn.

Quy trình phát hiện và cảnh báo sớm các trường hợp vốn vượt ngưỡng an toàn cho phép.

Giao dịch netting, compression giúp giảm danh mục phái sinh, qua đó giảm RWA và giải phóng một phần vốn pháp định.

Chỉ tiêu RORAC = Lợi nhuận / Vốn kinh tế phân bổ cho rủi ro, tương tự RAROC nhưng dùng vốn kinh tế.

Công cụ nợ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu khi CET1 chạm ngưỡng kích hoạt, có thể dùng làm AT1 hoặc Tier 2.

Khoản nợ có thứ hạng thanh toán thấp hơn các khoản nợ thông thường, được NHNN chấp thuận tính vào vốn cấp 2 theo Thông tư hướng dẫn.

Trái phiếu thứ cấp có kỳ hạn trên 5 năm, được NHNN chấp thuận để tính vào vốn cấp 2 theo Thông tư 41/2016.

Khoản nợ được hoàn trả sau các chủ nợ khác khi thanh lý tài sản, được NHNN chấp nhận một phần làm vốn cấp 2 nhằm tăng cường hấp thụ tổn thất.

Mức sàn RWA tối thiểu bằng 72,5% RWA theo phương pháp chuẩn hóa, áp dụng cho ngân hàng dùng IRB nhằm ngăn lạm dụng mô hình nội bộ.

Giới hạn dưới 72,5% tổng vốn theo phương pháp IRB so với phương pháp tiêu chuẩn, ngăn ngừa lợi thế vốn quá mức từ mô hình nội bộ.

Hướng dẫn vốn không ràng buộc pháp lý từ cơ quan giám sát, cảnh báo ngân hàng cần duy trì thêm vốn đệm.

Yêu cầu vốn ràng buộc do cơ quan giám sát đặt ra, phản ánh rủi ro cụ thể chưa được bao phủ trong Pillar 1.

Nhóm ngân hàng có quy mô tổng tài sản, mô hình kinh doanh và khu vực địa lý tương đồng được chọn để so sánh. Peer group là cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và mức độ an toàn.

Hiện tượng giảm tỷ lệ sở hữu và giá trị cổ phiếu hiện hữu khi ngân hàng phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn.

Phiên họp Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO) tập trung thảo luận về phân bổ vốn, huy động vốn và kế hoạch tăng trưởng RWA.

Sử dụng phái sinh tín dụng như CDS, TRS để giảm tài sản rủi ro tín dụng trong tính toán vốn.

Quy trình xác định chênh lệch giữa vốn hiện có và vốn cần thiết theo mục tiêu kinh doanh hoặc quy định pháp luật.

Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên theo chương trình sở hữu cổ phần, kết hợp tăng vốn với khuyến khích nhân sự.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nhằm tăng vốn cấp 1 và củng cố năng lực quản trị.

Phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược nhằm tăng vốn đồng thời hỗ trợ công nghệ, quản trị hoặc mở rộng thị trường.

Công cụ huy động vốn trung và dài hạn từ khách hàng, có thể được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn theo kỳ hạn.

Công cụ huy động vốn dài hạn từ khách hàng, giúp ngân hàng cải thiện cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn và giảm rủi ro thanh khoản.

Phát hành chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu mới trong tương lai, là công cụ huy động vốn tiềm năng cho ngân hàng.

Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên ngân hàng với giá ưu đãi, vừa tăng vốn CET1 vừa khuyến khích gắn bó nhân sự.

Quyền mua cổ phiếu ưu đãi dành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, giúp bảo toàn tỷ lệ nắm giữ khi ngân hàng tăng vốn.

Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nhằm huy động vốn đồng thời tăng cường năng lực quản trị và kết nối kinh doanh.

Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên ngân hàng, vừa huy động vốn vừa tạo động lực gắn bó lâu dài.

Khi phát hành giá cao hơn mệnh giá, phần chênh lệch được ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần, làm tăng vốn CET1 hiệu quả.

Chào bán cổ phiếu cho mọi đối tượng nhà đầu tư thông qua đăng ký với UBCKNN, giúp huy động vốn quy mô lớn và tăng tính thanh khoản cổ phiếu.