Thuật ngữ: Quản lý vốn

Quy trình kiểm tra tính khả dụng thực sự và tính hấp thụ lỗ của từng thành phần vốn trong các tình huống căng thẳng.

Quy trình đánh giá thành phần cơ cấu vốn, khả năng hấp thụ lỗ và mức độ sẵn sàng sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

Đánh giá định kỳ mức độ hiệu quả của việc phân bổ vốn cho các đơn vị, làm cơ sở điều chỉnh hạn mức vốn cho năm tiếp theo.

Quá trình phân tích các chỉ tiêu ROE, ROA, RAROC để đánh giá việc sử dụng vốn có đạt hiệu quả hay không.

Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn dựa trên hệ số lợi nhuận điều chỉnh rủi ro RAROC.

Quy trình độc lập xem xét tính hợp lý, đầu vào và đầu ra của mô hình tính vốn nội bộ để đảm bảo phù hợp với thực tế danh mục.

Quy trình ước lượng tác động đến RWA và CAR khi ngân hàng triển khai hoạt động kinh doanh mới, mô hình kinh doanh mới hoặc thị trường mới.

Quy trình ước tính mức vốn cần thiết trong tương lai dựa trên kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng tài sản và yêu cầu pháp lý.

Quy trình ước tính lượng vốn pháp định hoặc vốn kinh tế cần bổ sung để đáp ứng yêu cầu quy định và chiến lược kinh doanh.

Phương pháp ước tính nhu cầu vốn pháp định dựa trên kịch bản tăng trưởng tài sản có rủi ro 12-24 tháng tới, kết hợp với kế hoạch kinh doanh và chiến lược tăng trưởng.

Quy trình ngân hàng tự xác định mức vốn cần thiết để bao phủ đầy đủ rủi ro, là trụ cột thứ hai của Basel II/III.

Phân tích chi tiết mức vốn yêu cầu cho từng sản phẩm theo rủi ro tín dụng, thị trường và hoạt động đi kèm.

Kiểm tra khả năng vốn ngân hàng chịu được các kịch bản suy thoái kéo dài và tổn thất lớn đồng thời.

Quá trình ngân hàng tự đánh giá xem vốn hiện có và kế hoạch tăng vốn có đủ để hấp thụ rủi ro trong mọi kịch bản hay không, là trọng tâm của ICAAP.

Phân tích mức độ tập trung tín dụng theo ngành, khách hàng hoặc khu vực, làm cơ sở yêu cầu vốn bổ sung theo Pillar 2.

Quá trình xác định, đo lường và đánh giá các rủi ro ảnh hưởng đến mức vốn và khả năng thanh toán của ngân hàng.

Quy trình bắt buộc ước lượng RWA, CAR và mức sinh lời trên vốn phân bổ trước khi ra mắt bất kỳ sản phẩm ngân hàng mới nào.

Quy trình đánh giá xem mức vốn hiện tại có đủ để che đậy toàn bộ rủi ro (tín dụng, thị trường, hoạt động) trong điều kiện bình thường và căng thẳng.

Yêu cầu vốn áp dụng riêng cho công ty tài chính tiêu dùng với mức vốn pháp định tối thiểu 500 tỷ đồng và tỷ lệ CAR tối thiểu 8-10% theo quy định NHNN.

Bộ đánh giá yêu cầu vốn bổ sung 1-2% áp dụng cho các ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống trong nước theo danh sách NHNN công bố hàng năm.

Cách nhìn nhận chất lượng vốn từ quan điểm nhà đầu tư thị trường, tập trung vào khả năng sinh lời, tính bền vững và mức độ minh bạch.

Phương pháp đánh giá mức đủ vốn dựa trên các điều kiện kinh tế khác nhau (tăng trưởng, suy thoái, khủng hoảng) để đảm bảo vốn bền vững.

Quá trình NHNN đánh giá mức vốn bổ sung ngoài yêu cầu tối thiểu của Pillar 1, dựa trên rủi ro chưa được bao phủ đầy đủ và mức độ rủi ro riêng của từng ngân hàng.

Quá trình đánh giá toàn diện mức độ đủ vốn của ngân hàng theo cả tiêu chuẩn pháp lý và nội bộ, là đầu vào cho ICAAP.

Quá trình ngân hàng tự đánh giá mức vốn đầy đủ cho tất cả rủi ro trọng yếu, vượt trên yêu cầu pháp định.

Nguyên tắc cốt lõi: tăng trưởng tín dụng tạo lợi nhuận nhưng cần thêm vốn, đòi hỏi cân bằng giữa mục tiêu ROE và an toàn vốn.

Thời điểm trái phiếu vốn cấp 2 đến hạn thanh toán, khi đó ngân hàng cần lập kế hoạn phát hành mới hoặc thay thế bằng nguồn khác.

Mô hình hiển thị trạng thái vốn bằng ba màu xanh-vàng-đỏ, giúp HĐQT và ban điều hành nắm bắt nhanh tình hình tuân thủ vốn.

Biện pháp ngừng chi trả cổ tức bắt buộc khi ngân hàng không đáp ứng ngưỡng vốn tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Quy định ngừng hoặc hạn chế chia cổ tức khi tỷ lệ CAR vi phạm ngưỡng pháp định hoặc không đáp ứng yêu cầu kết hợp.